El riesgo de modelo se define como el conjunto de posibles consecuencias adversas derivadas de decisiones basadas en resultados e informes incorrectos de modelos, o de su uso inapropiado. Los Reguladores, lo define, como el riesgo relacionado con la subestimación de los fondos propios, por ejemplo, por el uso del IRB.

 

Recientemente, el número de modelos usados en las entidades financieras se ha incrementado, exponencialmente, particularmente en el ámbito del riesgo de crédito, tal es el caso de los modelos de scoring en admisión, seguimiento y recobro, modelos de machine learning, modelos de parámetros IRB, capital, correlaciones, stress testing y los recientes parámetros del IFRS 9, entre muchos otros.

 

Por tal razón Multi Financial Group consciente de la importancia del Riesgo de Modelos y su posible impacto a los resultados vela por que los modelos del banco mantengan un desempeño óptimo para evitar la toma de decisiones erróneas basada en Modelos incorrectos.